Помню, когда я только начинал использовать WordPress, я подключался к базе данных напрямую, то есть коннектился через mysql_connect() и всё такое, ну и нубство :)
Итак, приступим.
Перед тем, как использовать любой из перечисленных ниже методов, необходимо глобализовать $wpdb.